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通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2015/6/27 3:41
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*03:41JST 通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルは調整色が強く、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.37%⇒7.65%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.15%⇒8.19%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.47%⇒8.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.81%⇒8.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.10%⇒+0.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.09%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.34%⇒−0.33%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.64%⇒−0.64%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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