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[通貨オプション]R/R、円プット買いが一段と強まる
2019/3/27 5:09
FISCO
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*05:09JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが勝った。 ■変動率 ・1カ月物6.14%⇒5.72%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.47%⇒6.20%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.88%⇒6.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.35%⇒7.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.29%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.34%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.41%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.56%⇒+1.55%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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