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通貨オプション: 調整

2016/6/7 0:48 FISCO
*00:48JST 通貨オプション: 調整  ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続したが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.95%⇒12.00%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.08%⇒10.90%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.94%⇒10.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.82%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.24%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.78%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.86%⇒+1.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.95%⇒+1.97%(8年10/27=+10.71%)  《KK》