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通貨オプション:短中期物変動率2013年半ば以降で最高、リスク警戒感を受けたOP買い
2016/2/10 4:55
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*04:55JST 通貨オプション:短中期物変動率2013年半ば以降で最高、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まり1ヶ月から6ヶ月物まで2013年半ば以降で最高となった。また、リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。リスク警戒感を受けた円コール買いが加速し、1ヶ月物は2010年6月以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物12.30%⇒13.35%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.88%⇒12.38%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.42%⇒11.92%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.08%⇒11.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.23%⇒+2.84%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.96%⇒+2.55%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.79%⇒+2.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.51%⇒+1.95%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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