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通貨オプション:イベントリスク受けたOP買いが後退、BOJ会合通過で
2016/1/30 2:50
FISCO
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*02:50JST 通貨オプション:イベントリスク受けたOP買いが後退、BOJ会合通過で ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の金融政策決定会合の通過で、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.42%⇒9.54%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.90%⇒9.62%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.84%⇒9.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.83%⇒9.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.47%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.59%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.52%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.20%⇒+0.91%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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