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通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大

2015/11/13 6:01 FISCO
*06:01JST 通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが継続した。 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、特に1、3か月物は3週間ぶりで最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.73%⇒7.51%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.51%⇒8.68%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.80%⇒8.92% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.29%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.16%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.08%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.05%⇒+0.06%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.13%⇒+0.05%(8年10/27=+10.71%) 《KK》