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通貨オプション:OP買い再燃、東京市場、米債券市場の再開で
2015/10/14 2:59
FISCO
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*02:59JST 通貨オプション:OP買い再燃、東京市場、米債券市場の再開で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。東京市場や米国債券市場で取引が再開したため、オプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日で縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.69%⇒8.78%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.93%⇒8.95%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.21%⇒9.25% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.45%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.34%⇒+0.29%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.38%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.37%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.23%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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