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通貨オプション: R/R、1ヶ月物は再び円コールが優勢に
2015/8/13 3:48
FISCO
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*03:48JST 通貨オプション: R/R、1ヶ月物は再び円コールが優勢に ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃。1ヶ月物は、7月末以降で初めて円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物7.44%⇒8.05%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.46%⇒8.83%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.80%⇒9.08%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.22%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.10%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.18%⇒-0.12%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.29%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.50%⇒-0.50%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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