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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2015/8/12 3:53
FISCO
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*03:53JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルではまちまち。短期物で、円先安感に伴う円プット買いが強まった一方、6か月物では後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物6.98%⇒7.44%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.04%⇒8.46%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.47%⇒8.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.04%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.09%⇒-0.10%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.17%⇒-0.18%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.32%⇒-0.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.50%⇒-0.50%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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