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通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退
2015/8/11 3:10
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*03:10JST 通貨オプション: リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。リスクリバーサルでは全般的に円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.13%⇒6.98%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.25%⇒8.04%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.65%⇒8.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.16%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.11%⇒-0.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.18%⇒-0.17%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.32%⇒-0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.51%⇒-0.50%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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