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通貨オプション: イベントリスクを受けたOP買いが後退
2015/8/8 2:59
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*02:59JST 通貨オプション: イベントリスクを受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは全般的に円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退し、1、3ヶ月物は2ヶ月ぶりの水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.82%⇒7.13%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.63%⇒8.25%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.86%⇒8.65%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.29%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.17%⇒-0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.21%⇒-0.18%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.32%⇒-0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.52%⇒-0.51%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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