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[通貨オプション] R/R、円コール買いが継続
2015/7/10 1:44
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*01:44JST [通貨オプション] R/R、円コール買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。3か月、6か月物の円コールスプレッドは年初来で最大となった。 ■変動率・1ヶ月物9.50%⇒9.29%(08年10/24=45%)・3ヶ月物9.28%⇒9.03%(08年10/24=31.044%)・6ヶ月物9.24%⇒9.00%(08年10/24=25.50%)・1年物9.44%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+1.16%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)・3ヶ月物+0.69%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)・6ヶ月物+0.25%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%)・1年物-0.24%⇒-0.19%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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