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通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは縮小
2015/5/28 3:53
FISCO
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*03:53JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは縮小 ドル・円オプション市場で変動率は、すべての期間で上昇継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは縮小。ドル・円スポットは124円台まで円安が進んだが、27-29日開催のG7財務相・中央銀行総裁会議(ドレスデン)を警戒か。 ■変動率 ・1ヶ月物9.31%⇒9.71%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.15%⇒9.57%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.52%⇒9.91%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.87%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.79%⇒-0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.90%⇒-0.77%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-1.02%⇒-0.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-1.15%⇒-1.10%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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