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[通貨オプション] レンジ相場を受けたOP売り再燃
2019/4/17 1:13
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*01:13JST [通貨オプション] レンジ相場を受けたOP売り再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物4.82%⇒4.76%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.36%⇒5.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.93%⇒5.83%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.54%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.84%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.28%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.47%⇒+1.50%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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