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NY為替:[通貨オプション] オプション買い後退続く
2018/6/5 2:17
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*02:17JST NY為替:[通貨オプション] オプション買い後退続く ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。イタリアやスペインの政治不安がいったん後退したことや、米国の5月雇用統計の改善を受けて株高となる状況に、リスク警戒によるオプション買いは一段と後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは引き続き後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.19%⇒7.00%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.43%⇒7.26%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.88%⇒7.75%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.22%⇒8.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.89%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.15%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.32%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.47%⇒+1.40%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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