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NY為替:[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感から買い継続
2018/5/31 2:10
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*02:10JST NY為替:[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感から買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イタリアの再選挙回避の期待などから欧米株は反発しているが、リスク警戒感によるオプション買いは継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。 ■変動率・1カ月物7.82%⇒8.01%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.80%⇒8.03%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.13%⇒8.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.47%⇒8.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.24%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.39%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.62%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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