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NY為替:[通貨オプション]変動率、リスクリバーサルともにまちまち
2017/6/8 2:20
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*02:20JST NY為替:[通貨オプション]変動率、リスクリバーサルともにまちまち ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。8日の英国の総選挙実施やコミー前米FBI長官の議会証言を控えて、警戒感が続くなか、1ヶ月物が低下、3ヶ月物と6ヶ月物が上昇し、1年物は横ばいになった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドもまちまち。1ヶ月物が縮小したが、3ヶ月物と1年物が拡大し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは根強い様子。6ヶ月物は横ばいだった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.80%⇒8.72%(08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.67%⇒8.70%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.37%⇒9.40%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.74%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.49%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.43%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.68%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.63%⇒+1.65%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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