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通貨オプション:変動率急伸、リスク警戒感受けたOP買い加速

2016/6/13 23:33 FISCO
*23:33JST 通貨オプション:変動率急伸、リスク警戒感受けたOP買い加速  ドル・円オプション市場で変動率は急伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まりほぼ5週間ぶりの大幅なものとなった。 ■変動率 ・1ヶ月物12.77%⇒14.24%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.65%⇒12.37%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.44%⇒11.89%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.06%⇒11.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.89%⇒+2.36%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.00%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.07%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.15%⇒+2.35%(8年10/27=+10.71%)  《KK》