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通貨オプション:R/R、円コールスプレッド1ヶ月ぶり最大
2016/6/10 1:19
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*01:19JST 通貨オプション:R/R、円コールスプレッド1ヶ月ぶり最大 ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃しほぼ1ヶ月ぶりの大幅なものとなった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.74%⇒12.24%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.81%⇒11.32%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.78%⇒11.18%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.60%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.16%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.70%⇒+1.94%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.85%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.94%⇒+2.06%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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