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通貨オプション:R/R円コールスプレッド縮小、円プット買い強まる
2016/5/18 2:37
FISCO
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*02:37JST 通貨オプション:R/R円コールスプレッド縮小、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.87%⇒11.78%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.56%⇒11.41%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.27%⇒11.16%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.95%⇒10.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.79%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.74%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.98%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.12%⇒+2.10%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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