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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2016/3/29 2:31
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*02:32JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。イースター連休の通過で短中期物を中心にオプション買いが再開した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続し、1ヶ月物円コールスプレッドは1月末以来で最小の水準を維持した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.40%⇒9.84%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.54%⇒10.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.38%⇒10.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.32%⇒10.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.92%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.37%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.67%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.79%⇒+1.76%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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