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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速

2016/2/4 2:53 FISCO
*02:53JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.93%⇒10.18%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.48%⇒10.16%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.45%⇒10.00%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.54%⇒9,93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.22%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.22%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.15%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.06%⇒+1.29%(8年10/27=+10.71%) 《KK》