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通貨オプション:R/R、円コール買いが後退
2016/1/22 3:59
FISCO
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*03:59JST 通貨オプション:R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した一方、1年物ではオプション買いが弱まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大の水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.22%⇒11.22%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.29%⇒10.39%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.08%⇒10.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.07%⇒10.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+2.04%⇒+1.79%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.92%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.61%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17%⇒+1.11%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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