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通貨オプション:変動率低下、米株反発でリスク警戒後退か
2015/12/22 3:36
FISCO
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*03:36JST 通貨オプション:変動率低下、米株反発でリスク警戒後退か ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧州株安も米株が反発しており、リスク警戒感が後退して、オプション買いも弱まったとみられる。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大一服で、ほぼ横ばい。ドル・円下値をヘッジする動きも落ち着いたもよう。 ■変動率 ・1ヶ月物7.09%⇒6.86%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.15%⇒8.05%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.58%⇒8.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.15%⇒9.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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