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通貨オプション:R/R、円コール買い後退
2015/12/16 3:55
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*03:55JST 通貨オプション:R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.39%⇒8.81%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.13%⇒8.77%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.29%⇒9.05%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.65%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.72%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.47%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.04%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.75%⇒+0.69%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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