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通貨オプション:変動率が上昇、円安相場で
2015/11/4 4:00
FISCO
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*04:00JST 通貨オプション:変動率が上昇、円安相場で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いが強まり、1ヶ月物から6ヶ月物は2ヶ月半ぶりの低水準から、1年物は3ヶ月ぶりの低水準からそれぞれ上昇した。 リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.26%⇒7.36%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.15%⇒8.24%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.58%⇒8.63% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.01%⇒9.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.13%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.02%⇒-0.07%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.09%⇒+0.06%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.12%⇒+0.10%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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