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通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが強まる
2015/10/6 3:16
FISCO
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*03:16JST 通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物など短期物でオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.60%⇒10.70%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.21%⇒10.18%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.20%⇒10.14% (08年10/24=25.50%) ・1年物10.20%⇒10.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.02%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.86%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.67%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.36%⇒+0.32%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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