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通貨オプション:まちまち、短期でのOP、円コール買いが継続
2015/8/27 3:11
FISCO
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*03:11JST 通貨オプション:まちまち、短期でのOP、円コール買いが継続 ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月、1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方、中期物ではオプション売りに拍車がかかった。 リスクリバーサルでは、短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速。一方、中長期物の円コール買いは後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.50%⇒11.61%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.20%⇒9.80%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.85%⇒9.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.70%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.12%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.75%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.38%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.07%⇒+0.05%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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