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通貨オプション: R/R、短中期物で円コール買いが強まる
2015/8/20 2:25
FISCO
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*02:25JST 通貨オプション: R/R、短中期物で円コール買いが強まる ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場を受けて短期物でオプション売りが再燃した一方、中長期物ではオプション買いが継続。リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.20%⇒7.14%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.26%⇒8.39%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.66%⇒8.78%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.17%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.24%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.08%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.13%⇒-0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.38%⇒-0.35%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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