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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2015/7/30 1:35
FISCO
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*01:35JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.48%⇒7.33%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.05%⇒7.98%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.50%⇒8.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.07%⇒9.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.17%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.03%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.23%⇒-0.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.46%⇒-0.46%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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