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通貨オプション:R/R、円コール買い再燃
2015/7/25 2:57
FISCO
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*03:01JST 通貨オプション:R/R、円コール買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。一方、リスクリバーサルでは全期間で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.02%⇒7.11%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.76%⇒7.91%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.25%⇒8.46%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.82%⇒8.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.06%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.05%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.26%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.48%⇒-0.47%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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