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通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感の後退&日本の祭日で
2015/7/18 3:54
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*03:54JST 通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感の後退&日本の祭日で ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や日本の祭日を控えて、全期間でオプション売りが優勢となり5月来の低水準となった。一方、リスクリバーサルでは全般的に様子見気配が強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.72%⇒7.18%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.16%⇒7.70%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.46%⇒8.16%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.83%⇒8.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.04%⇒+0.04%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.07%⇒-0.06%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.24%⇒-0.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.45%⇒-0.47%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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