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[通貨オプション] OP&円コール買い加速、リスク警戒感強まる
2015/7/9 0:31
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*00:31JST [通貨オプション] OP&円コール買い加速、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速。6か月物は2月以降初めて円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率・1ヶ月物8.55%⇒9.50%(08年10/24=45%)・3ヶ月物8.76%⇒9.28%(08年10/24=31.044%)・6ヶ月物8.91%⇒9.24%(08年10/24=25.50%)・1年物9.27%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+0.68%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)・3ヶ月物+0.32%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)・6ヶ月物-0.01%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%)・1年物-0.40%⇒-0.24%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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