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通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
2015/7/3 2:46
FISCO
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*02:46JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは全般的に円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.24%⇒7.66%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.31%⇒8.23%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.54%⇒8.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.92%⇒8.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.58%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.21%⇒+0.11% (08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.07%⇒-0.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.41%⇒-0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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