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[通貨オプション] R/R、短中期で円プット買い強まる
2021/8/7 0:48
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*00:48JST [通貨オプション] R/R、短中期で円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短期物でオプション売りが目立った。 リスクリバーサルは短中期物で円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物5.52 % ⇒5.5%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.69 %⇒5.69 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.87%⇒5.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.16%⇒6.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.36%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.55%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.66%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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