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[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

2021/4/27 2:47 FISCO
*02:47JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.39%⇒5.44% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.83%⇒5.76%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.19%⇒6.17% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.54%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.53%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.82%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.08%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.33%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》