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[通貨オプション]OP買い再燃

2020/11/13 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]OP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からオプション買いが再燃し、 特に長期物は5カ月ぶり低水準から上昇。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。3カ月物以降は2月来の最小水準から再び拡大基調にある。 ■変動率 ・1カ月物6.01%⇒6.05%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.31%⇒6.38%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.46%⇒6.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.66%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.88%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.24%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.44%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.61%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》