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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

2019/4/10 2:25 FISCO
*02:25JST [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.05%⇒5.20 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.58%⇒5.66 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.17%⇒6.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.79%⇒6.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.04%⇒+1.06 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.25%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.40%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.58%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%) 《KY》