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[通貨オプション]OP買い継続、リスク警戒感
2018/12/27 7:15
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*07:15JST [通貨オプション]OP買い継続、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続し、1年物を除いて4カ月ぶり高水準を保った。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いにさらに加速し、短中期物は2月来で最高水準となった。1年物は2016年8月以降ほぼ2年半ぶりの高水準を維持した。 ■変動率・1カ月物8.02%⇒8.14%(08年10/24=31.044%)・3カ月物8.21%⇒8.34%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.23%⇒8.41%(08年10/24=25.50%)・1年物8.46%⇒8.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.75%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.87%⇒+1.90%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.94%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.05%⇒+2.07%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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