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[通貨オプション]R/Rは縮小継続、円コール買いさらに後退
2018/11/24 1:49
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*01:49JST [通貨オプション]R/Rは縮小継続、円コール買いさらに後退 ドル・円オプション市場で、変動率はさらに低下。前日の感謝祭休日と週末休日の谷間で、東京が休場だったこともあり、動意は薄い。リスクリバーサルでも、円コールスプレッドの縮小が続く。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはさらに後退へ。 ■変動率 ・1カ月物6.82%⇒6.70%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.12%⇒7.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.61%⇒7.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.16%⇒8.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.96%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.24%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.45%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.69%⇒+1.66%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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