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[通貨オプション]R/Rは再び拡大、円コール買い再燃も
2018/11/21 3:01
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*03:01JST [通貨オプション]R/Rは再び拡大、円コール買い再燃も ドル・円オプション市場で、変動率はまちまち。世界的な株安の広がりを受けて、3カ月以内で上昇した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドは3カ月以内が再び拡大し、6カ月以上は横ばいが続いた。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いまた出始めている。 ■変動率 ・1カ月物6.97%⇒7.23%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.33%⇒7.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.80%⇒7.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.25%⇒8.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.97%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.23%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.47%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.71%⇒+1.71%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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