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[通貨オプション]R/Rは縮小・横ばいへ、円コール買い一服

2018/11/20 2:32 FISCO
*02:32JST [通貨オプション]R/Rは縮小・横ばいへ、円コール買い一服  ドル・円オプション市場で、変動率は低下。イタリアや英国に対する過度の懸念は後退し、やや落ち着く状況になっている。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドは3カ月以内が縮小し、6カ月以上は横ばいになった。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一服している。 ■変動率 ・1カ月物7.01%⇒6.97%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.36%⇒7.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.83%⇒7.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.31%⇒8.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.05%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.24%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.47%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.71%⇒+1.71 《KK》