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[通貨オプション]変動率が上昇、R/Rも一段と拡大、円コール買い強まる
2018/11/16 2:29
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*02:29JST [通貨オプション]変動率が上昇、R/Rも一段と拡大、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ブッレグジット懸念再燃で円コール買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが進んだ。 ■変動率 ・1カ月物6.61%⇒6.98%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.11%⇒7.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.55%⇒7.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.12%⇒8.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.29%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.62%⇒+1.66%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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