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NY為替:[通貨オプション]欧州政治不安の払しょくなどで買い後退
2018/6/2 2:14
FISCO
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*02:14JST NY為替:[通貨オプション]欧州政治不安の払しょくなどで買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下が進んだ。イタリアで新政権が発足し、スペインでは混乱なく政権交代が行われたことや、米国の5月雇用統計の改善もあり、リスク警戒によるオプション買いはさらに後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.80%⇒7.19%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.89%⇒7.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.18%⇒7.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.38%⇒8.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.17%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.34%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.46%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.58%⇒+1.47%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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