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NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルは拡大
2017/6/7 1:48
FISCO
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*01:48JST NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇、リスクリバーサルは拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。8日の英国の総選挙実施や、コミー前米FBI長官の議会証言に向けて、警戒感が急速に広がり、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いも強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.22%⇒8.80% (08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.44%⇒8.67%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.22%⇒9.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.62%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.39%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.39%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.63%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.59%⇒+1.63%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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