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NY為替:[通貨オプション]変動率は大方上昇、リスクリバーサルは大方拡大
2017/6/3 2:16
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*02:16JST NY為替:[通貨オプション]変動率は大方上昇、リスクリバーサルは大方拡大 ドル・円オプション市場で変動率は大方上昇。来週の英国総選挙、コミー前FBI長官の議会証言などへの警戒から、オプション買いがやや優勢になったとみられる。3ヶ月物が低下した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは大方拡大。米国の4月貿易収支で赤字が予想以上に拡大したこともあり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったもよう。6ヶ月物が縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.26%⇒8.27% (08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.54%⇒8.49%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.22%⇒9.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.61%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.38%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.39%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.66%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.59%⇒+1.61%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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