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NY為替:[通貨オプション]変動率は大方低下、リスクリバーサルは大方縮小
2017/6/2 2:25
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*02:25JST NY為替:[通貨オプション]変動率は大方低下、リスクリバーサルは大方縮小 ドル・円オプション市場で変動率は大方低下。1ヶ月物、3ヶ月物で低下が目立った。欧州政治リスクなどへの警戒感がやや弱まり、翌日の米5月雇用統計発表を控え、様子見ムードも浮上か。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは大方縮小。1ヶ月物、3ヶ月物で縮小が目立った。ドル・円が111円台に戻しており、下値ヘッジ目的の円コール買いは後退へ。 ■変動率 ・1ヶ月物8.56%⇒8.26% (08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.64%⇒8.54%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.25%⇒9.22%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.61%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.44%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.43%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.67%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.58%⇒+1.59%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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