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NY為替:[通貨オプション] リスク警戒感後退で変動率低下
2017/5/26 2:23
FISCO
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*02:23JST NY為替:[通貨オプション] リスク警戒感後退で変動率低下 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録(5月2-3日開催分)の公表や石油輸出国機構(OPEC)の総会が終わり、リスク警戒感がさらに後退している。 リスクリバーサルで円コールスプレッドはほとんどの期間でやや縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは、緩やかに後退しているもよう。6ヶ月物がやや拡大した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.81%⇒8.23% (08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.78%⇒8.39%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.11%⇒8.83%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.44%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.37%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.35%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.37%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.44%⇒+1.41%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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