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NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い一服
2017/5/25 2:06
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*02:06JST NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6ヶ月物までが低下し、リスク警戒感を受けたオプション買いは一服。1年物が上昇した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは6ヶ月物までが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。1年物は横ばいであった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.86%⇒8.81% (08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物8.79%⇒8.78%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.16%⇒9.11%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.35%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.48%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.40%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.41%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.44%⇒+1.44%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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