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NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇
2016/12/28 2:35
FISCO
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*02:35JST NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。クリスマス連休を終え、米連邦準備理事会(FRB)の利上げペース加速観測によるドル上昇再開を見込んだ動きが強まったもよう。 リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドがさらに縮小。目先的な円先安観による円プット買いが継続した。一方、6ヶ月物、1年物では円コールスプレッドがやや拡大した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.25%⇒11.96%(08年10/24=31.044%) ・3ヶ月物12.40%⇒12.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物 12.44%⇒12.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物12.05%⇒12.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.99%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.90%⇒+0.92%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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